春秋晉屈邑地，戰(zhàn)國(guó)魏北屈地。
；南北朝北魏世祖名京軍，正平二年（452）置京軍縣，又置五城郡，太和二十一年（497）京軍縣改為五城縣（今吉縣屯里鎮(zhèn)縣底村），屬五城郡。
北周保定元年（561）始置大寧縣，縣治位于今吉縣縣底，屬南汾州；隋開(kāi)皇二十年（600）移縣治于浮圖鎮(zhèn)，即今縣城；唐武德二年（619）置中州析大寧置大義、白龍兩縣；唐貞觀元年（627）復(fù)置大寧縣，此后王朝更迭，隸屬、疆域多有變化，縣名、縣治基本再無(wú)改動(dòng)；1958年5月與隰縣合并為隰寧縣，同年9月與隰縣、永和、石樓、蒲縣合并為呂梁縣；1961年恢復(fù)大寧縣建置，名稱(chēng)沿用至今。